Случайные процессы Бородин А. Н.
Material type: TextLanguage: Russian Publication details: Санкт-Петербург Лань 2022Description: 640 сISBN: 978-5-8114-1526-7Subject(s): анализ стохастический (математика) | броуновский мост | броуновское время | броуновское движение | броуновское локальное время | гауссовские процессы | гирсанова преобразование | дифференцирование n-кратное | диффузии со скачками | диффузионные процессы | задача коши | закон повторного логарифма | интегральные функционалы | интегрирование стохастическое | ито формула | колмогорова уравнение | колмогорова уравнения | коши задача | критерии непрерывности | марковские случайные процессы | мартингал | мартингалы | математика | модели стохастические | непрерывность критерий | оглавление | преобразование гирсанова | принцип инвариантности для локальных времен | принцип инвариантности для случайных блужданий | процессы случайные (математика) | распределение функционалов от броу3новского движения | распределения функционалов | скорохода вложение | скорохода схема вложения | случайные величины | случайные процессы | стохастическая экспонента | стохастические процессы | стохастическое исчисление | схема вложения скорохода | танаки формула | теория вероятностей | теория вероятностей (основы) | теория мартингалов | теория распределения функционалов от диффузий | теория случайных процессов | тепло передача | уравнения колмогорова | условные математические ожидания | учебник | учебники | учебники для вузов | формула итоOther classification: 22.171я73 Online resources: Click here to access online | Click here to access online Summary: Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы. Особенно подробно излагается теория распределения функционалов от диффузий. Рассматриваются и редко встречающиеся в монографической литературе темы - броуновское локальное время, диффузии со скачками и принцип инвариантности для локальных времен. Учебное пособие предназначено для математиков, специалистов в области финансовой математики, физиков. Может быть использовано в учебном процессе при изучении теории вероятностей.Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань
Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы. Особенно подробно излагается теория распределения функционалов от диффузий. Рассматриваются и редко встречающиеся в монографической литературе темы - броуновское локальное время, диффузии со скачками и принцип инвариантности для локальных времен. Учебное пособие предназначено для математиков, специалистов в области финансовой математики, физиков. Может быть использовано в учебном процессе при изучении теории вероятностей.
Книга из коллекции Лань - Математика
There are no comments on this title.