Refine your search
Availability
-
Bibliographic level
- Статьи из сборников (1)
- Книги (1)
-
Authors
-
Locations
- Абонемент (1)
- Абонемент. Депозитарий (1)
- Книгохранилище (1)
- Читальный зал. Депозитарий (1)
-
Item types
- Выдается в читальный зал (1)
- 1 месяц (1)
- 6 месяцев (1)
-
Topics
- метод последовательной сверхрелаксации (2)
- Блэка-Шоулса формула (1)
- Ито интеграл (1)
- Кокса-Росса-Рубинштейна формула (1)
- Марковица алгоритм (1)
- авторегрессионная модель (1)
- биномиальная модель (1)
- винеровский процесс (1)
- гауссовская модель (1)
- деривативы финансовые (1)
- дивиденды (1)
- динамика изменения цены (1)
- дискретное время (1)
- диффузионные процессы (1)
- итеративные алгоритмы (1)
- итерация (1)
- множество эффективное (1)
- модели динамики цен семейства ценных бумаг (1)
- модели изменения цены ценных бумаг (1)
- модель скользящего среднего (1)
- модель стохастической волатильности (1)
- непрерывное время (1)
- опцион-пут (1)
- опционы (1)
- опционы Американского типа (1)
- опционы-колл американского типа (1)
- оценивание облигаций (1)
- оценивание опционов (1)
- портфели ценных бумаг угловые (1)
- портфель ценных бумаг (1)
- прогнозирование (1)
- процентная ставка детерминированная (1)
- процентная ставка стохастическая (1)
- самофинансируемый портфель (1)
- стоимость опционов американского типа (1)
- стохастические модели линейные (1)
- теория оптимального портфеля ценных бумаг (1)
- теория портфеля ценных бумаг (1)
- теория ценообразования арбитражная (1)
- уравнения для опционов американского типа (1)
- уравнения для цены облигаций (1)
- учебные пособия для вузов (1)
- цена опционов амерканского типа (1)
- ценные бумаги (1)
- ценные бумаги безрисковые (1)
- ценные бумаги производные (1)
- ценообразования рыночная модель (1)
- численные алгоритмы расчета (1)
- Show more
- Show less