Метод выбора модели для оценивания непараметрической регрессии с шумами Леви по дискретным наблюдениям М. А. Повзун, В. А. Пчелинцев, Е. А. Пчелинцев
Material type:
ArticleOther title: Model selection method for estimating a nonparametric regression with Lévy noise by discrete time observations [Parallel title]Subject(s): Леви шумы | дискретные наблюдения | неасимптотическое оценивание | выбор модели | непараметрическая регрессияGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online
In:
Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" 09-11 июля 2018 г. : сборник статей С. 64-71Abstract: В работе рассматривается задача оценивания непарамет
рического периодического сигнала в непрерывной модели ре
грессии с шумами Леви по наблюдениям в дискретные мо
менты времени. Построена адаптивная процедура выбора мо
дели на основе улучшенных взвешенных оценок наименьших
квадратов. Изучены свойства предложенной процедуры. По
лучено точное оракульное неравенство для робастного риска,
и в адаптивной постановке установлено свойство асимптоти
ческой эффективности для улучшенной процедуры выбора
модели.
Библиогр.: 14 назв.
В работе рассматривается задача оценивания непарамет
рического периодического сигнала в непрерывной модели ре
грессии с шумами Леви по наблюдениям в дискретные мо
менты времени. Построена адаптивная процедура выбора мо
дели на основе улучшенных взвешенных оценок наименьших
квадратов. Изучены свойства предложенной процедуры. По
лучено точное оракульное неравенство для робастного риска,
и в адаптивной постановке установлено свойство асимптоти
ческой эффективности для улучшенной процедуры выбора
модели.
There are no comments on this title.