Стратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем с учетом торговых издержек и ограничений на вложения в финансовые активы В. В. Домбровский, Т. М. Ларина
Material type:
ArticleSubject(s): инвестиционные портфели | управление финансами | управление с прогнозирующими моделямиGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online
In:
Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 2. С. 4-12Abstract: Работа посвящена построению и исследованию модели динамического управления самофинансируемым инвестиционным портфелем с учетом транзакционных издержек и ограничений на объемы вложений. Предполагается, что ставка по безрисковым вложениям отлична от ставки по займам. Для решения задачи управления портфелем используется метод управления с прогнозирующей моделью. Для подтверждения работоспособности модели приводятся результаты численного моделирования на основе реальных данных валютного рынка «Forex».
Библиогр.: 10 назв.
Работа посвящена построению и исследованию модели динамического управления самофинансируемым инвестиционным портфелем с учетом транзакционных издержек и ограничений на объемы вложений. Предполагается, что ставка по безрисковым вложениям отлична от ставки по займам. Для решения задачи управления портфелем используется метод управления с прогнозирующей моделью. Для подтверждения работоспособности модели приводятся результаты численного моделирования на основе реальных данных валютного рынка «Forex».
There are no comments on this title.