О численном исследовании свойств последовательной оценки параметров авторегрессии Е. Л. Хабарова, Т. В. Емельянова
Material type:
ArticleContent type: Текст Media type: электронный Subject(s): численные исследования | последовательное оценивание | авторегрессия с непрерывным временемGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online
In:
Все грани математики и механики : сборник статей Всероссийской молодежной научной конференции, Томск, 12-15 мая 2020 г С. 115-124Abstract: Рассматривается задача оценивания параметров авторегрессионной модели второго порядка с непрерывным временем. Предлагается последовательный план идентификации модели на основе оценок максимального правдоподобия. Для построения плана используется модифицированная выборочная информационная матрица Фишера. Доказывается, что полученные оценки имеют нормальное распределение. Изучены некоторые свойства процедуры оценивания. Численно проиллюстрирован вопрос о длительности процедуры.
Библиогр.: 8 назв.
Рассматривается задача оценивания параметров авторегрессионной модели второго порядка с непрерывным временем. Предлагается последовательный план идентификации модели на основе оценок максимального правдоподобия. Для построения плана используется модифицированная выборочная информационная матрица Фишера. Доказывается, что полученные оценки имеют нормальное распределение. Изучены некоторые свойства процедуры оценивания. Численно проиллюстрирован вопрос о длительности процедуры.
There are no comments on this title.