Адаптивное эффективное оценивание функции в гетероскедастичной регрессии Е. А. Пчелинцев, С. С. Перелевский
Material type:![Article](/opac-tmpl/lib/famfamfam/AR.png)
Библиогр.: 14 назв.
Изучаются асимптотические свойства адаптивной улучшенной процедуры выбора модели для оценивания неизвестной функции в гетероскедастичной регрессии. Установлено, что процедура является асимптотически эффективной в смысле среднеквадратического риска, т.е. асимптотический среднеквадратический риск процедуры совпадает с соответствующей константой Пинскера, обеспечивающей точную нижнюю границу риска по всем возможным оценкам. Приводятся результаты численного моделирования.
There are no comments on this title.