Полиномиальные модели временной структуры доходности Г. А. Медведев
Material type:
ArticleOther title: Polinomial models of yield term structure [Parallel title]Subject(s): диффузионные модели | процентные ставки | временные структуры доходности | стохастическая финансовая математика | Ана-Гао модель | информационные системы | модели процентных ставокGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online
In:
Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 39. С. 39-48Abstract: Рассматривается возможность представления временных структур доходности в виде полиномов и степенных рядов в моделях с процессами краткосрочной процентной ставки, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями с полиномиальными функциями дрейфа и диффузии. Показано, что такое представление имеет место только в случае, когда функции дрейфа и диффузии – полиномы не выше первого порядка.
Библиогр.: 6 назв.
Рассматривается возможность представления временных структур доходности в виде полиномов и степенных рядов в моделях с процессами краткосрочной процентной ставки, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями с полиномиальными функциями дрейфа и диффузии. Показано, что такое представление имеет место только в случае, когда функции дрейфа и диффузии – полиномы не выше первого порядка.
There are no comments on this title.