Информационная матрица Фишера для многомерного метода динамических условных корреляций DCC-MGARCH(1,1) О. Л. Крицкий
Material type:
ArticleContent type: Текст Media type: электронный Subject(s): Фишера информационная матрица | многомерные методы | динамическая корреляция | эконометрический анализGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online
In:
Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 4. С. 67-82Abstract: Найдена аналитическая форма записи информационной матрицы Фишерадля эконометрического алгоритма DCC-MGARCH(1,1). Выдвинута статистическая гипотеза о постоянстве матриц корреляций во времени, и проводится ее статистическая проверка. Информационная матрица применяетсядля эконометрического исследования фондового рынка России. Обнаруженэффект кластеризации обобщенной волатильности, подтвержденный в одномерном случае другими исследователями.
Библиогр.: 18 назв.
Найдена аналитическая форма записи информационной матрицы Фишерадля эконометрического алгоритма DCC-MGARCH(1,1). Выдвинута статистическая гипотеза о постоянстве матриц корреляций во времени, и проводится ее статистическая проверка. Информационная матрица применяетсядля эконометрического исследования фондового рынка России. Обнаруженэффект кластеризации обобщенной волатильности, подтвержденный в одномерном случае другими исследователями.
There are no comments on this title.