Normal view
MARC view
Хеджирование опциона продажи с заданной вероятностью в случае выплаты дивидендов по рисковому активу Е. Ю. Данилюк, Н. С. Демин
Material type:
ArticleContent type: Текст Media type: электронный Subject(s): финансовый рынок | цена опциона | хеджирующие стратегии | Европейский опцион | дивидендыGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online
In:
Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 4. С. 32-42Abstract: Рассматривается задача нахождения цены опциона, портфеля (хеджирующей стратегии) и капитала, обеспечивающих платежное обязательство с заданной вероятностью, для Европейского опциона продажи в случае выплатыдивидендов по рисковому активу при использовании диффузионной моделирынка.
No physical items for this record
Библиогр.: 5 назв.
Рассматривается задача нахождения цены опциона, портфеля (хеджирующей стратегии) и капитала, обеспечивающих платежное обязательство с заданной вероятностью, для Европейского опциона продажи в случае выплатыдивидендов по рисковому активу при использовании диффузионной моделирынка.
There are no comments on this title.