Scientific Library of Tomsk State University

   E-catalog        

Normal view MARC view

Опцион купли на основе максимального значения цены рискового актива с фиксированной ценой исполнения У. В. Андреева, Н. С. Демин, Е. В. Ерофеева

By: Андреева, Ульяна ВикторовнаContributor(s): Демин, Николай Серапионович, 1944-2011 | Ерофеева, Екатерина ВладимировнаMaterial type: ArticleArticleContent type: Текст Media type: электронный Subject(s): опцион | портфель | капитал | хеджированиеGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online In: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 3. С. 5-18Abstract: Рассматривается задача нахождения цены опциона, портфеля (хеджирующей стратегии) и капитала на диффузионном (B,S)-финансовом рынке Европейского типа с фиксированной ценой исполнения, когда в качестве цены рискового актива используется ее максимальное значение в рассматриваемом временном периоде. Исследуются свойства решения
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
No physical items for this record

Библиогр.: 9 назв.

Рассматривается задача нахождения цены опциона, портфеля (хеджирующей стратегии) и капитала на диффузионном (B,S)-финансовом рынке Европейского типа с фиксированной ценой исполнения, когда в качестве цены рискового актива используется ее максимальное значение в рассматриваемом временном периоде. Исследуются свойства решения

There are no comments on this title.

to post a comment.
Share