Normal view
MARC view
Опцион купли на основе максимального значения цены рискового актива с фиксированной ценой исполнения У. В. Андреева, Н. С. Демин, Е. В. Ерофеева
Material type: ArticleContent type: Текст Media type: электронный Subject(s): опцион | портфель | капитал | хеджированиеGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online In: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 3. С. 5-18Abstract: Рассматривается задача нахождения цены опциона, портфеля (хеджирующей стратегии) и капитала на диффузионном (B,S)-финансовом рынке Европейского типа с фиксированной ценой исполнения, когда в качестве цены рискового актива используется ее максимальное значение в рассматриваемом временном периоде. Исследуются свойства решенияNo physical items for this record
Библиогр.: 9 назв.
Рассматривается задача нахождения цены опциона, портфеля (хеджирующей стратегии) и капитала на диффузионном (B,S)-финансовом рынке Европейского типа с фиксированной ценой исполнения, когда в качестве цены рискового актива используется ее максимальное значение в рассматриваемом временном периоде. Исследуются свойства решения
There are no comments on this title.