Scientific Library of Tomsk State University

   E-catalog        

Normal view MARC view

Динамические модели управления инвестиционным портфелем на нестационарном финансовом рынке с учетом транзакционных издержек и ограничений диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 05.13.18 Домбровский Дмитрий Владимирович ; науч. рук. Ю. И. Параев ; Том. гос. ун-т

By: Домбровский, Дмитрий ВладимировичContributor(s): Параев, Юрий Иванович, 1936-2021 [ths] | Томский государственный университетMaterial type: TextTextPublication details: Томск [б. и.] 2008Description: 188 л. илSubject(s): диссертации | Инвестиционный портфель | динамические модели управления агрегированные | стратегии управления | финансовые активы | волатильность | авторегрессия | рисковые финансовые активы, доходность | стратегии управления, синтез | GARCH-процесс | CHARMA-модель | динамические модели управления многомерные сетевые | рыночные модели однофакторные | финансовый рынок диффузионно-скачкообразный | стратегии управления адаптивные робастные | маржинальное кредитование | портфель российских акций | фондовая биржа ММВБ | портфель европейских акций | фондовая биржа Euronext | фондовая биржа Forex | численное моделирование | многомерные модели | модели финансовых рынков | компьютерное моделирование
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
Выдается в читальный зал Книгохранилище 1-954467к (Browse shelf (Opens below)) Available 13820000667549

Библиогр.: л. 147-161

There are no comments on this title.

to post a comment.