Normal view
MARC view
Динамические модели управления инвестиционным портфелем на нестационарном финансовом рынке с учетом транзакционных издержек и ограничений диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 05.13.18 Домбровский Дмитрий Владимирович ; науч. рук. Ю. И. Параев ; Том. гос. ун-т
Material type: TextPublication details: Томск [б. и.] 2008Description: 188 л. илSubject(s): диссертации | Инвестиционный портфель | динамические модели управления агрегированные | стратегии управления | финансовые активы | волатильность | авторегрессия | рисковые финансовые активы, доходность | стратегии управления, синтез | GARCH-процесс | CHARMA-модель | динамические модели управления многомерные сетевые | рыночные модели однофакторные | финансовый рынок диффузионно-скачкообразный | стратегии управления адаптивные робастные | маржинальное кредитование | портфель российских акций | фондовая биржа ММВБ | портфель европейских акций | фондовая биржа Euronext | фондовая биржа Forex | численное моделирование | многомерные модели | модели финансовых рынков | компьютерное моделированиеItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Выдается в читальный зал | Книгохранилище | 1-954467к (Browse shelf (Opens below)) | Available | 13820000667549 |
Библиогр.: л. 147-161
There are no comments on this title.