Normal view
MARC view
Математика финансовых обязательств А. В. Мельников, С. Н. Волков, М. Л. Нечаев; Гос. ун-т , Высшая школа экономики
Material type:
TextPublication details: М. ГУ ВШЭ 2001Description: 253, [1] с. илISBN: 5759800876Subject(s): актуарная математика | случайные процессы | стохастическое исчисление | модели финансовых рынков | оптимальное инвестирование | методология | страховые риски | финансовые рынки | диффузионные процессы | Колмогорова-Ито формула | Гирсанова теорема | теория хеджирования | Блэка модель | Шоулса модель | волатильность | модели коллективного риска | катастрофические риски | семимартингалы | экономико-математическое моделирование | полные рынки | неполные рынки | теория инвестирования | рынок облигаций | теория актуарных расчетов | стохастический анализ
| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдается в читальный зал | Книгохранилище | 1-889051к (Browse shelf (Opens below)) | 1 | Available | 13820000345311 |
Библиогр.: с. 236-245
Предм. указ.: с. 246-251
There are no comments on this title.