Оценивание непараметрической регрессии с полумарковскими шумами А. Б. Жуман, Е. А. Пчелинцев
Material type:
ArticleOther title: Estimation of nonparametric regression with semi-Markov noises [Parallel title]Subject(s): непараметрическая регрессия | полумарковские процессы | среднеквадратическая точностьGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online
In:
Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" 04-06 июля 2019 г. : сборник статей С. 67-74Abstract: В данной работе рассматривается задача оценивания неизвестной
функции в непрерывной регрессии с полумарковскими
шумами. Приводятся результаты численного моделирования
эмпирических рисков взвешенных оценок наименьших квадратов и их улучшенных версий, а также исследуется влияние
мешающих параметров шума на качество процедур оценивания. In this paper, we consider the problem of estimating an unknown function in continuous regression with semi-Markov noises. The results of numerical modeling of empirical risks of weighted least squares estimates and their improved modifications are presented, and the effect of interfering noise parameters on the quality of estimation procedures is studied.
Библиогр.: 4 назв.
В данной работе рассматривается задача оценивания неизвестной
функции в непрерывной регрессии с полумарковскими
шумами. Приводятся результаты численного моделирования
эмпирических рисков взвешенных оценок наименьших квадратов и их улучшенных версий, а также исследуется влияние
мешающих параметров шума на качество процедур оценивания. In this paper, we consider the problem of estimating an unknown function in continuous regression with semi-Markov noises. The results of numerical modeling of empirical risks of weighted least squares estimates and their improved modifications are presented, and the effect of interfering noise parameters on the quality of estimation procedures is studied.
There are no comments on this title.