О последовательном оценивании параметров авторегрессионной модели Е. Л. Хабарова, Т. В. Емельянова
Material type:
ArticleContent type: Текст Media type: электронный Other title: On sequential estimation of autoregressive model parameters [Parallel title]Subject(s): авторегрессия с непрерывным временем | метод максимального правдоподобия | нормальное распределение | последовательное оцениваниеGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online
In:
Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" 15-16 декабря 2020 г. : сборник статей С. 70-77Abstract: В работе предложена последовательная процедура оценивания параметров авторегрессионной модели второго порядка. Она позволяет получить оценки гарантированного качества, имеющие неасимптотическое нормальное распределение. Время оценивания конечно и определяется правилом остановки, построенным по наблюдаемому процессу. Процедура предполагает некоторую модификацию выборочной информационной матрицы Фишера, а также введение двух моментов остановки, построенных по этой матрице.
Библиогр.: 9 назв.
В работе предложена последовательная процедура оценивания параметров авторегрессионной модели второго порядка. Она позволяет получить оценки гарантированного качества, имеющие неасимптотическое нормальное распределение. Время оценивания конечно и определяется правилом остановки, построенным по наблюдаемому процессу. Процедура предполагает некоторую модификацию выборочной информационной матрицы Фишера, а также введение двух моментов остановки, построенных по этой матрице.
There are no comments on this title.