Об оценивании параметров регрессионной модели с семимартингальным шумом Е. А. Степанова, Т. В. Емельянова
Material type:
ArticleContent type: Текст Media type: электронный Subject(s): последовательное оценивание | семимартингальный шум | регрессионные модели | случайные процессыGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online
In:
Все грани математики и механики : сборник статей Всероссийской молодежной научной конференции, Томск, 12-15 мая 2020 г С. 109-114Abstract: Для случайного процесса с семимартингальным шумом предлагается последовательная процедура оценивания неизвестных параметров, использующая специальное правило остановки. Формулируется и доказывается теорема об оценке среднего времени длительности процедуры. Кроме того, с помощью численного моделирования проведено сравнение результатов оценивания параметров при использовании метода наименьших квадратов и последовательной процедуры, а также вычисление момента остановки и оптимального времени наблюдения системы.
Библиогр.: 7 назв.
Для случайного процесса с семимартингальным шумом предлагается последовательная процедура оценивания неизвестных параметров, использующая специальное правило остановки. Формулируется и доказывается теорема об оценке среднего времени длительности процедуры. Кроме того, с помощью численного моделирования проведено сравнение результатов оценивания параметров при использовании метода наименьших квадратов и последовательной процедуры, а также вычисление момента остановки и оптимального времени наблюдения системы.
There are no comments on this title.