Normal view
MARC view
Вычисление вероятности разорения страховой компании в случае выплат, имеющих экспоненциальное распределение со сдвигом Е. В. Капустин
Material type:
ArticleContent type: Текст Media type: электронный Other title: Calculation of the ruin probability of an insurance company when claim size distribution is exponential with a shift [Parallel title]Subject(s): модели страховых компаний | вероятность разорения | асимптотическое поведениеGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online
In:
Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 4. С. 47-52Abstract: В работе вычисляется вероятность разорения страховой компании для одного из вариантов распределения величины страховой выплаты. Особенности распределения позволяют получить точное значение вероятности разорения компании в зависимости от величины капитала. Исследовано асимптотическое поведение вероятности разорения компании при больших значениях капитала.
No physical items for this record
Библиогр.: 9 назв.
В работе вычисляется вероятность разорения страховой компании для одного из вариантов распределения величины страховой выплаты. Особенности распределения позволяют получить точное значение вероятности разорения компании в зависимости от величины капитала. Исследовано асимптотическое поведение вероятности разорения компании при больших значениях капитала.
There are no comments on this title.