TY  - BOOK
AU  - Бородин А.Н.
TI  - Случайные процессы
SN  - 978-5-8114-1526-7
PY  - 2022///
CY  - Санкт-Петербург
PB  - Лань
KW  - анализ стохастический (математика)
KW  - броуновский мост
KW  - броуновское время
KW  - броуновское движение
KW  - броуновское локальное время
KW  - гауссовские процессы
KW  - гирсанова преобразование
KW  - дифференцирование n-кратное
KW  - диффузии со скачками
KW  - диффузионные процессы
KW  - задача коши
KW  - закон повторного логарифма
KW  - интегральные функционалы
KW  - интегрирование стохастическое
KW  - ито формула
KW  - колмогорова уравнение
KW  - колмогорова уравнения
KW  - коши задача
KW  - критерии непрерывности
KW  - марковские случайные процессы
KW  - мартингал
KW  - мартингалы
KW  - математика
KW  - модели стохастические
KW  - непрерывность критерий
KW  - оглавление
KW  - преобразование гирсанова
KW  - принцип инвариантности для локальных времен
KW  - принцип инвариантности для случайных блужданий
KW  - процессы случайные (математика)
KW  - распределение функционалов от броу3новского движения
KW  - распределения функционалов
KW  - скорохода вложение
KW  - скорохода схема вложения
KW  - случайные величины
KW  - случайные процессы
KW  - стохастическая экспонента
KW  - стохастические процессы
KW  - стохастическое исчисление
KW  - схема вложения скорохода
KW  - танаки формула
KW  - теория вероятностей
KW  - теория вероятностей (основы)
KW  - теория мартингалов
KW  - теория распределения функционалов от диффузий
KW  - теория случайных процессов
KW  - тепло передача
KW  - уравнения колмогорова
KW  - условные математические ожидания
KW  - учебник
KW  - учебники
KW  - учебники для вузов
KW  - формула ито
N1  - Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань; Книга из коллекции Лань - Математика
N2  - Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы. Особенно подробно излагается теория распределения функционалов от диффузий. Рассматриваются и редко встречающиеся в монографической литературе темы - броуновское локальное время, диффузии со скачками и принцип инвариантности для локальных времен. Учебное пособие предназначено для математиков, специалистов в области финансовой математики, физиков. Может быть использовано в учебном процессе при изучении теории вероятностей
UR  - https://e.lanbook.com/book/211268
UR  - https://e.lanbook.com/img/cover/book/211268.jpg
ER  -