Normal view
MARC view
Сравнительный численный анализ временных структур доходности в зависимости от размерности модели Т. В. Самаль
Material type:
ArticleContent type: Текст Media type: электронный Other title: Comparative numerical analysis of temporal structure yield, depending on the dimension of the model [Parallel title]Subject(s): временная структура процентных ставок | стохастические дифференциальные уравнения | кривая доходности | форвардные ставки | факторные модели | форвардная криваяGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online
In:
Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 2. С. 84-91Abstract: Рассматриваются математические модели форвардных ставок и их изменение в зависимости от роста сроков погашения, лежащих в основе облигаций, на примере двухфакторной и трехфакторной моделей аффинной временной структуры. Проводится сравнительное численное исследование поведения форвардной кривой и кривой доходности в одно-, двух- и трехфакторных моделях.
No physical items for this record
Библиогр.: 5 назв.
Рассматриваются математические модели форвардных ставок и их изменение в зависимости от роста сроков погашения, лежащих в основе облигаций, на примере двухфакторной и трехфакторной моделей аффинной временной структуры. Проводится сравнительное численное исследование поведения форвардной кривой и кривой доходности в одно-, двух- и трехфакторных моделях.
There are no comments on this title.