Переходные плотности вероятностей диффузионных процессов Г. А. Медведев
Material type:
ArticleContent type: Текст Media type: электронный Subject(s): диффузионные процессы | марковские процессы | Пирсона распределение | разложение функций | ортогональные полиномы | маргинальные плотности | переходные плотностиGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online
In:
Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 3. С. 40-55Abstract: Получены в явной форме и форме разложения по собственным функциямпереходные плотности вероятностей марковских процессов диффузионноготипа в случае, когда функция диффузии является полиномом второго порядка, а функция дрейфа - полиномом первого порядка. Показано, что вид плотностей существенно зависит от свойств функции диффузии и классифицируется по свойствам ее корней на шесть основных типов. Полученные плотностиохватывают все типы плотностей семейства распределений Пирсона и являются часто используемыми на практике плотностями вероятностей.
Библиогр.: 16 назв.
Получены в явной форме и форме разложения по собственным функциямпереходные плотности вероятностей марковских процессов диффузионноготипа в случае, когда функция диффузии является полиномом второго порядка, а функция дрейфа - полиномом первого порядка. Показано, что вид плотностей существенно зависит от свойств функции диффузии и классифицируется по свойствам ее корней на шесть основных типов. Полученные плотностиохватывают все типы плотностей семейства распределений Пирсона и являются часто используемыми на практике плотностями вероятностей.
There are no comments on this title.