Normal view
MARC view
Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акции П. В. Трясучёв
Material type:
ArticleContent type: Текст Media type: электронный Other title: Stochastic model of dynamic relative increments stock price [Parallel title]Subject(s): стохастические процессы | коэффициент сноса | волатильность | относительные приращения | винеровский процесс | марковский процессGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online
In:
Вестник Томского государственного университета. Математика и механика № 2. С. 38-44Abstract: В работе будет рассматриваться процесс, описывающий относительные приращения цены акции с помощью обобщённого уравнения Ито. Для описания стохастической динамики были взяты цены акции компании Лукойл за период с 18.04.2008 по 17.04.2009, с интервалами = 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин и 1 час.
No physical items for this record
Библиогр.: 13 назв.
В работе будет рассматриваться процесс, описывающий относительные приращения цены акции с помощью обобщённого уравнения Ито. Для описания стохастической динамики были взяты цены акции компании Лукойл за период с 18.04.2008 по 17.04.2009, с интервалами = 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин и 1 час.
There are no comments on this title.