Parameter estimation for continuous time hidden Markov processes Yu. A. Kutoyants
Material type:
ArticleContent type: Текст Media type: электронный Subject(s): оценки параметров | скрытые процессы | Калмана фильтрGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online
In:
Automation and remote control Vol. 81, № 3. P. 445-468Abstract: Мы представляем обзор работ по оценке параметров скрытых (hidden)
марковских процессов. Рассмотрены две модели наблюдений: частично
наблюдаемый двумерный гауссовский процесс и телеграфный процесс на-
блюдаемый на фоне белого гауссовского шума. Мы описываем свойства
оценок в асимптотике больших выборок и малого шума. Специальное
внимание оказано вопросам вычислительной сложности и асимптотиче-
ской эффективности предлагаемых оценок.
Библиогр.: 23 назв.
Мы представляем обзор работ по оценке параметров скрытых (hidden)
марковских процессов. Рассмотрены две модели наблюдений: частично
наблюдаемый двумерный гауссовский процесс и телеграфный процесс на-
блюдаемый на фоне белого гауссовского шума. Мы описываем свойства
оценок в асимптотике больших выборок и малого шума. Специальное
внимание оказано вопросам вычислительной сложности и асимптотиче-
ской эффективности предлагаемых оценок.
There are no comments on this title.