Оценивание параметров регрессионной модели с шумами типа AR/ARCH М. А. Повзун, Е. А. Пчелинцев
Material type:
ArticleSubject(s): улучшенное оценивание | условно-гауссовские шумы | регрессия | среднеквадратические рискиGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online
In:
Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" 25-28 апреля 2017 г. : сборник статей С. 214-221Abstract: В работе рассматривается задача минимаксного оценивания 𝑑–мерного вектора неизвестных параметров регрессии с
нелинейными условно–гауссовскими шумами типа AR/ARCH.
В качестве метода оценивания рассматривается модификация процедуры Джеймса-Стейна. Предлагается улучшенная
оценка в смысле среднеквадратической точности. Приводятся результаты численного моделирования эмпирических рисков предлагаемой улучшенной оценки и оценки МНК для модели с шумами 𝐴𝑅(1)/𝐴𝑅𝐶𝐻(1).
Библиогр.: 7 назв.
В работе рассматривается задача минимаксного оценивания 𝑑–мерного вектора неизвестных параметров регрессии с
нелинейными условно–гауссовскими шумами типа AR/ARCH.
В качестве метода оценивания рассматривается модификация процедуры Джеймса-Стейна. Предлагается улучшенная
оценка в смысле среднеквадратической точности. Приводятся результаты численного моделирования эмпирических рисков предлагаемой улучшенной оценки и оценки МНК для модели с шумами 𝐴𝑅(1)/𝐴𝑅𝐶𝐻(1).
There are no comments on this title.