Оценивание параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем А. О. Иващенко, Т. В. Емельянова
Material type:
ArticleSubject(s): авторегрессионные модели | непрерывное время | последовательное оценивание | численное моделированиеGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online
In:
Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" 25-28 апреля 2017 г. : сборник статей С. 201-207Abstract: Для устойчивого процесса авторегрессии с непрерывным
временем предлагается последовательная процедура оценивания неизвестных параметров, использующая специальное
правило остановки, формулируется теорема об асимптотической нормальности последовательной оценки неизвестного
параметра процесса. Кроме того проводится численное моделирование для получения последовательных оценок параметров модели авторегрессии первого порядка с непрерывным
временем, а также вычисление момента остановки и оптимального времени наблюдения системы. Вычисляется среднеквадратический риск для сравнения качества оценок, получаемых при использовании оптимального времени наблюдения и последовательного подхода к оцениванию.
Библиогр.: 8 назв.
Для устойчивого процесса авторегрессии с непрерывным
временем предлагается последовательная процедура оценивания неизвестных параметров, использующая специальное
правило остановки, формулируется теорема об асимптотической нормальности последовательной оценки неизвестного
параметра процесса. Кроме того проводится численное моделирование для получения последовательных оценок параметров модели авторегрессии первого порядка с непрерывным
временем, а также вычисление момента остановки и оптимального времени наблюдения системы. Вычисляется среднеквадратический риск для сравнения качества оценок, получаемых при использовании оптимального времени наблюдения и последовательного подхода к оцениванию.
There are no comments on this title.