Асимптотически эффективное оценивание коэффициента сноса в диффузионных процессах С. С. Перелевский, Е. А. Пчелинцев
Material type:
ArticleOther title: Asymptotically efficient estimation of a drift coefficient in diffusion processes [Parallel title]Subject(s): диффузионные процессы | асимптотическая эффективность оценок | Пинскера константаGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online
In:
Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" 04-06 июля 2019 г. : сборник статей С. 75-82Abstract: В статье исследуются асимптотические свойства процедуры
выбора модели для оценки неизвестного коэффициента сноса в диффузионных процессах. Показано, что процедура асимптотически эффективна, т.е. установлено, что асимптотический
квадратичный риск процедуры совпадает с постоянной
Пинскера, которая обеспечивает точную нижнюю границу
квадратичного риска по всем возможным оценкам.The article studies the asymptotic properties of the model selection procedure for estimation an unknown drift coefficient in diffusion processes. It is shown that the procedure is asymptotically efficient, i.e. it is established that the asymptotic quadratic risk of the procedure coincides with the Pinsker constant, which provides an exact lower bound of the quadratic risk for all possible estimates.
Библиогр.: 18 назв.
В статье исследуются асимптотические свойства процедуры
выбора модели для оценки неизвестного коэффициента сноса в диффузионных процессах. Показано, что процедура асимптотически эффективна, т.е. установлено, что асимптотический
квадратичный риск процедуры совпадает с постоянной
Пинскера, которая обеспечивает точную нижнюю границу
квадратичного риска по всем возможным оценкам.The article studies the asymptotic properties of the model selection procedure for estimation an unknown drift coefficient in diffusion processes. It is shown that the procedure is asymptotically efficient, i.e. it is established that the asymptotic quadratic risk of the procedure coincides with the Pinsker constant, which provides an exact lower bound of the quadratic risk for all possible estimates.
There are no comments on this title.