Адаптивное эффективное оценивание функции в гетероскедастичной регрессии Е. А. Пчелинцев, С. С. Перелевский
Material type:
ArticleOther title: Adaptive efficient estimation for a function in heteroscedastic regression [Parallel title]Subject(s): гетероскедастичная регрессия | улучшенное оценивание | среднеквадратические риски | оракульные неравенства | асимптотическая эффективностьGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online
In:
Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 49. С. 73-81Abstract: Изучаются асимптотические свойства адаптивной улучшенной процедуры выбора модели для оценивания неизвестной функции в гетероскедастичной регрессии. Установлено, что процедура является асимптотически эффективной в смысле среднеквадратического риска, т.е. асимптотический среднеквадратический риск процедуры совпадает с соответствующей константой Пинскера, обеспечивающей точную нижнюю границу риска по всем возможным оценкам. Приводятся результаты численного моделирования.
Библиогр.: 14 назв.
Изучаются асимптотические свойства адаптивной улучшенной процедуры выбора модели для оценивания неизвестной функции в гетероскедастичной регрессии. Установлено, что процедура является асимптотически эффективной в смысле среднеквадратического риска, т.е. асимптотический среднеквадратический риск процедуры совпадает с соответствующей константой Пинскера, обеспечивающей точную нижнюю границу риска по всем возможным оценкам. Приводятся результаты численного моделирования.
There are no comments on this title.