Normal view
MARC view
О последовательном оценивании параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем Е. Л. Хабарова, Т. В. Емельянова
Material type:
ArticleSubject(s): последовательное оценивание | авторегрессионные модели | максимальное правдоподобие | авторегрессия с непрерывным временемGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online
In:
Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Все грани математики и механики" 23-27 апреля 2019 г. : сборник статей С. 189-197Abstract: Рассматривается задача оценивания
параметров авторегрессионной модели второго порядка с
непрерывным временем. Предлагается последовательный план
идентификации модели на основе оценок максимального
правдоподобия. Для построения плана используется
модифицированная выборочная информационная матрица
Фишера. Доказывается, что полученные оценки имеют
нормальное распределение.
No physical items for this record
Библиогр.: 5 назв.
Рассматривается задача оценивания
параметров авторегрессионной модели второго порядка с
непрерывным временем. Предлагается последовательный план
идентификации модели на основе оценок максимального
правдоподобия. Для построения плана используется
модифицированная выборочная информационная матрица
Фишера. Доказывается, что полученные оценки имеют
нормальное распределение.
There are no comments on this title.