Улучшенная процедура выбора модели для оценивания функции сноса в диффузионных моделях С. С. Перелевский, Е. А. Пчелинцев
Material type:
ArticleOther title: Improved procedure for the selection of models for estimating functions drift in diffusion models [Parallel title]Subject(s): стохастические дифференциальные уравнения | функции сноса | диффузионные модели | модели оцениванияGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online
In:
XXIX Крымская осенняя математическая школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам : сборник материалов международной конференции КРОМШ-2018 : посвящается 100-летнему юбилею Таврического университета в Крыму Секции 4-9. С. 167-168Abstract: В работе рассматривается задача робастного адаптивного непараметрического оценивания коэффициента сноса в диффузионных процессах. Предлагается адаптивная процедура выбора модели на основе улучшенных взвешенных оценок МНК. Установлено, что оценка имеет более высокую среднеквадратическую точность, чем оценка
МНК. Получено точное оракульное неравенство для квадратического риска предложенной процедуры оценивания.
Библиогр.: 4 назв.
В работе рассматривается задача робастного адаптивного непараметрического оценивания коэффициента сноса в диффузионных процессах. Предлагается адаптивная процедура выбора модели на основе улучшенных взвешенных оценок МНК. Установлено, что оценка имеет более высокую среднеквадратическую точность, чем оценка
МНК. Получено точное оракульное неравенство для квадратического риска предложенной процедуры оценивания.
There are no comments on this title.