Normal view
MARC view
Последовательное оценивание параметров непрерывной авторегрессии А. О. Шерстобитова
Material type:
ArticleOther title: Sequential parameter estimation of the autoregressive model with continuous time [Parallel title]Subject(s): асимптотическое оценивание | последовательный анализ | дифференциальные уравнения | леммы | численное моделирование | асимптотическая нормальность | авторегрессияGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online
In:
Перспективы развития фундаментальных наук. Т. 3 : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 24-27 апреля 2018 г Т. 3 : Математика. С. 105-107Abstract: This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a p-order autoregressive model (AR(p)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in p-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule.
No physical items for this record
Библиогр.: 4 назв.
This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a p-order autoregressive model (AR(p)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in p-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule.
There are no comments on this title.