Normal view
MARC view
Hedging of the barrier put option in a diffusion (B, S) – market in case of dividends payment on a risk active E. Daniliuk, S. Rozhkova
Material type: ArticleSubject(s): финансовый рынок | стохастическая финансовая математика | цена опциона | хеджирование | опцион-пут | дивидендыGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online In: IFAC-PapersOnLine Vol. 48, № 25. P. 34-38No physical items for this record
Библиогр.: с. 37-38
There are no comments on this title.