Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) учебное пособие для вузов М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса.
Material type:
TextSeries: Высшее образованиеPublication details: Москва Юрайт 2024Description: 292 сSubject(s): Финансы | Экономические науки | Банковские риски | Банковский менеджмент и анализ рисков | Банковский риск-менеджмент | Управление рисками в банках | Управление банковскими рисками | Управление банковскими и кредитными рисками | Экономическая безопасность банковской деятельности и управление банковскими рисками | Управление кредитными рисками | Банковские операции и банковские риски | Инвестиционные и банковские риски | Финансовые и кредитные риски | Финансово-кредитные риски | Кредитные рискиOther classification: 65.262.1я73 Online resources: Click here to access online | Click here to access online Summary: Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В курсе подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение ' 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов. Соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности Специалист по управлению рисками. Курс ориентирован на практиков, риск-менеджеров, но будет также полезен студентам, преподавателям, исследователям, интересующимся вопросами управления кредитным риском.
URL: https://urait.ru/bcode/533919 (дата обращения: 02.05.2024).
Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В курсе подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение ' 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов. Соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности Специалист по управлению рисками. Курс ориентирован на практиков, риск-менеджеров, но будет также полезен студентам, преподавателям, исследователям, интересующимся вопросами управления кредитным риском.
There are no comments on this title.