E-catalog        

Книга основанная на теории вероятностей статистике и современной теории порт- феля рассказывает о том как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном валютном фондовом и других рынках. Концепции изложенные в этой книге в большинстве своем просты как и практические примеры наглядно иллюстри- рующие их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f автор показывает как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии рассмотренные в этой книге позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках макси- мизировать прибыль при торговле с реинвестированием рассчитывать весовые коэф- фициенты компонентов инвестиционного портфеля. Книга ориентирована на профессиональных трейдеров и аналитиков частных и ин- ституциональных инвесторов работающих на фондовом рынке рынке FOREX а также на рынках фьючерсов и опционов.