Normal view
MARC view
Asymptotically optimal robust information-based quick detection for general stochastic models with nonparametric postchange uncertainty (Record no. 1003546)
[ view plain ]
| 000 -Маркер записи | |
|---|---|
| Контрольное поле постоянной длины | 02338nab a2200325 c 4500 |
| 001 - Контрольный номер | |
| Контрольное поле | koha001003546 |
| 005 - Дата корректировки | |
| Контрольное поле | 20230620152840.0 |
| 007 - Кодируемые данные (физ. описан.) | |
| Контрольное поле постоянной длины | cr | |
| 008 - Кодируемые данные | |
| Контрольное поле постоянной длины | 230616|2022 xxu s a eng d |
| 024 7# - Прочие стандартные номера | |
| Стандартный номер | 10.1080/07474946.2022.2043052 |
| Источник номера | doi |
| 035 ## - Системный контрольный номер | |
| Системный контрольный номер | koha001003546 |
| 040 ## - Источник каталогиз. | |
| Служба первич. каталог. | RU-ToGU |
| Код языка каталог. | rus |
| Служба, преобразующая запись | RU-ToGU |
| 100 1# - Автор | |
| Автор | Girardin, Valérie |
| 9 (RLIN) | 888919 |
| 245 10 - Заглавие | |
| Заглавие | Asymptotically optimal robust information-based quick detection for general stochastic models with nonparametric postchange uncertainty |
| Ответственность | V. Girardin, V. V. Konev, S. M. Pergamenshchikov |
| 336 ## - Тип содержимого | |
| Тип содержимого | Текст |
| 337 ## - Средство доступа | |
| Средство доступа | электронный |
| 504 ## - Библиография | |
| Библиография | Библиогр.: 25 назв. |
| 520 3# - Аннотация | |
| Аннотация | By making use of Kullback-Leibler information, we develop a new approach for the quickest detection problem for general statistical models with dependent observations and unknown postchange distributions; the postchange distribution depends on either unknown informative parameters or unknown nonparametric infinite-dimensional nuisance functions. For such models, we introduce a robust risk as the supremum of the mean detection delay over the class of postchange distributions. On the basis of the window-limited cumulative sum rules developed by Lai in 1988, we propose new detection procedures, making use of the noise density that minimizes the Kullback-Leibler divergence. Then for the constructed detection procedures, we provide sufficient conditions on the considered statistical models that ensure minimax optimality properties with respect to the robust risk. We apply the developed methods to the quick detection problems for both scalar and multivariate autoregressive processes with unknown postchange parameters and unknown noise distributions. |
| 653 ## - Ключевые слова | |
| Ключевые слова | авторегрессионные процессы |
| 653 ## - Ключевые слова | |
| Ключевые слова | обнаружение точки изменения |
| 653 ## - Ключевые слова | |
| Ключевые слова | Кульбака-Лейблера дивергенция |
| 655 #4 - Термин индексирования — жанр/форма | |
| Жанр/форма | статьи в журналах |
| 9 (RLIN) | 888920 |
| 700 1# - Другие авторы | |
| Другие авторы | Konev, Victor V. |
| 9 (RLIN) | 97657 |
| 700 1# - Другие авторы | |
| Другие авторы | Pergamenshchikov, Serguei M. |
| 9 (RLIN) | 98934 |
| 773 0# - Источник информации | |
| Название источника | Sequential Analysis |
| Место и дата издания | 2022 |
| Прочая информация | Vol. 41, № 1. P. 119-141 |
| ISSN | 0747-4946 |
| 852 4# - Местонахождение единицы хранения | |
| Код организации-хранителя | RU-ToGU |
| 856 4# - Электронный адрес документа | |
| URL | <a href="http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001003546">http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001003546</a> |
| 908 ## - Параметр входа данных | |
| Параметр входа данных | статья |
| 999 ## - Системные контрольные номера (Koha) | |
| biblionumber (Koha) | 1003546 |
No items available.